管理基础设施风险上的金融决策支援

Risk management words cloud, business concept

我们提供一个新的决策框架,用于控制与保险基础设施项目相关的气候风险和技术陈旧风险。我们建立了利用保险连结证券的工具,基于实际期权理论。

灾难债券(也称为“Cat Bonds”)将特定的基础设施风险,即来自自然灾害的物理损害,从保险公司转移到资本市场。由于人为因素,气候风险会随着时间而变化,但也可能在数十年和跨地区的时代或准周期性的方式下变化。这种类似制度的行为体现为重尾、长记忆风险,有时在近期内是可预测的。

已安装技术的过时是另一个重要问题,并且无法回收项目中的成本。政策制定者试图退役这些资产以减少碳排放量,但可能面临来自所有者,这些所有者可能是公共所有的实体,的显著政治反对。在某些方面,这些可以被视为滞留资产,如果应用自由市场原则的话。

实际期权理论可能是考虑这类问题的财务和结构选项的行动集的有用工具,其中不确定性会随着时间的变化而改变,对于系统的突发事件和技术选项的可行性都是如此。

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