衍生品策略构建及回测工具

背景

在当今这个动态变化的金融市场上,对于创新的、无需编码、基于AI的量化投资回测工具的需求至关重要,尤其是考虑到期权市场中有相当一部分交易是由量化交易驱动的。我们的“衍生品策略构建和回测工具”由一支经验丰富的期权交易者和量化投资组合管理者团队构建;它通过提供无编码的简易性、全面的AI采纳、证券及其衍生品的完全集成,以及独特高频数据库的访问来满足这一需求。该工具不仅填补了市场上的空白,还使交易者能够以前所未有的精确度和便利性精炼和测试策略。许多交易者虽然积累了直觉和经验,但由于现有工具的限制——可能过于复杂、策略选项不足,或提供的测试环境无法充分反映实际交易条件,例如在组合级别的流动性和保证金要求——而难以开发和历史验证相应的量化策略。通过解决这些挑战,我们的工具提供了一个既直观又有效的解决方案,支持交易者自信地应对期权市场的复杂性。

解决方案

衍生品策略构建及回测工具给期权交易者提供一个自定义期权组合的图形化平台,基于后台的高频数据,可以使用历史数据对创建的投资组合进行策略验证,工具数据涵盖美股、港股和A股。

数据

我们拥有一个不断扩充的专有高频数据库,目标是纳入美国、香港以及中国A股市场的全部期权数据。我们的数据专家组将对采集的数据进行严格的清洗和处理,以确保数据的准确性、一致性及无误差,进而无缝集成到我们的数据库中,为使用做好充分准备。这一广泛的数据集,为交易者在不同市场条件和地域之间验证其策略提供了必要手段。

图形界面

系统现配备了一个用户友好的图形界面。终端用户能够通过简单点击图形按钮,轻松创建自定义投资组合,包括调整认购期权、认沽期权或基础资产的数量。交易者可以通过不断调整特定期权的执行价格来精细化自定义策略。此外,该界面还实时展示了关键的投资组合指标,即希腊字母值(包括Delta、Gamma、Theta、Vega和Rho),这些指标在评估风险和策略表现中起着至关重要的作用。

策略回测

交易者可以将他们构建的期权投资组合无缝集成到回测平台中,以便根据历史数据评估策略表现。此功能不仅提供了策略过往表现的宝贵洞见,还允许交易者定义回测的广泛参数,如测试间隔、频率和买卖条件,这种灵活性对于模拟多样化交易场景至关重要。此外,交易者还可以选择从策略池中合并子策略,以评估这些综合策略的历史表现,从而促进策略的实验和精炼。

系统增强

多样化买卖信号:引入更广泛的买卖信号选项,丰富用户体验,提供更大的策略定制灵活性。

高级保证金系统:建立全面的保证金系统,增强风险管理功能,提供更大的持仓和敞口控制。

常用期权策略快捷键:为市场上常用的期权策略提供快捷键,提高策略制定的效率和便捷性。

策略表现图形化展示:提供常见期权策略历史表现的图形化展示,赋予用户策略有效性的视觉评估能力。

通过这些功能和即将到来的系统增强,我们的工具旨在为交易者提供一个直观而有效的解决方案,帮助他们自信地应对期权市场的复杂性。

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衍生品策略构建及回测工具
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衍生品策略构建及回测工具给期权交易者提供一个自定义期权组合的图形化平台,基于后台的高频数据,可以使用历史数据对创建的投资组合进行策略验证,工具数据涵盖美股、港股和A股。
Web3 商业方案
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以深厚的研究积累和应用探索,提供从商业模型设计、数据基础设施、人工智能分析到交易决策辅助的一站式服务,为香港Web3业界赋能。让每个人都能成为Web3领域的参与者和建设者,从技术发展中受益。
供应链金融解决方案
供应链金融解决方案
AIFT提供一个平台作为跨境电商金融价值链利益相关者的业务生态系统,包括银行、物流公司和支付公司。该电商平台的销售收益和支付服务通道的现金存款分别用作应收帐款和保证金存款的分配。
智能中债
智能中债
AIFT 智能中债旨在结合人工智能算法和传统及替代数据,以在中国债券市场的三个关键领域——信用评级、估值和风险管理方面取得显著改进。目前,它专注于中国在岸市场,覆盖了8000多种中国债券。从对资产分析到压力测试工具,为成功投资于不断增长的中国债券市场提供了全面的投资解决方案。
智能投资
智能投资
智能投资是一款应用程序,通过对公开数据的分析,给投资者提供增值信息,用以帮助其在股票、债卷、加密货币等二级市场投资。这款应用程序通过对大数据的分析,同时利用学术界前沿的研究成果,提供了七大板块的投资工具:资产配置,市场风险监控,投资组合构建及组合风险模型,行业轮动,模式识别, 交易策略回测,另类资产分析。
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衍生品策略构建及回测工具

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AIFT 智能中债旨在结合人工智能算法和传统及替代数据,以在中国债券市场的三个关键领域——信用评级、估值和风险管理方面取得显著改进。目前,它专注于中国在岸市场,覆盖了8000多种中国债券。从对资产分析到压力测试工具,为成功投资于不断增长的中国债券市场提供了全面的投资解决方案。

智能投资

智能投资是一款应用程序,通过对公开数据的分析,给投资者提供增值信息,用以帮助其在股票、债卷、加密货币等二级市场投资。这款应用程序通过对大数据的分析,同时利用学术界前沿的研究成果,提供了七大板块的投资工具:资产配置,市场风险监控,投资组合构建及组合风险模型,行业轮动,模式识别, 交易策略回测,另类资产分析。

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