數據驅動的財富管理

Close up Businessman hand holding pen and pointing at finance paperwork and using calculator for do math on wooden desk at office. business finance concept.

我們應用強健優化和機器學習技術,開發了數據驅動的資產管理模型,這些模型不需要參數估計,相對穩定且對隨機市場環境不敏感。

傳統的財富管理是專有的和昂貴的,通常只對高資產淨值的個人開放。技術支持的財富管理,例如機器人顧問,大大降低了成本,並且既具有包容性又可擴展,因此具有巨大的社會效益和商業潛力。

大多數經典的資產管理模型都是Merton的期望效用最大化模型和Markowitz的均值-方差模型的變體,但這些模型存在重大缺陷。首先,它們的解對關鍵參數,即股票的平均值和協方差矩陣非常敏感。其次,在實踐中,真實的概率分布是未知的,因此必須求助於均值和協方差矩陣的實證版本。我們預測,我們的數據驅動的資產管理模型將提供更準確的市場環境圖像。

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