管理基礎設施風險上的金融決策支援

Risk management words cloud, business concept

我們提供一個新的決策框架,用於控制與保險基礎設施項目相關的氣候風險和技術陳舊風險。我們建立了利用保險連結證券的工具,基於實際期權理論。

災難債券(也稱為“Cat Bonds”)將特定的基礎設施風險,即來自自然災害的物理損害,從保險公司轉移到資本市場。由於人為因素,氣候風險會隨著時間而變化,但也可能在數十年和跨地區的時代或準週期性的方式下變化。這種類似制度的行為體現為重尾、長記憶風險,有時在近期內是可預測的。

已安裝技術的過時是另一個重要問題,並且無法回收項目中的成本。政策制定者試圖退役這些資產以減少碳排放量,但可能面臨來自所有者,這些所有者可能是公共所有的實體,的顯著政治反對。在某些方面,這些可以被視為滯留資產,如果應用自由市場原則的話。

實際期權理論可能是考慮這類問題的財務和結構選項的行動集的有用工具,其中不確定性會隨著時間的變化而改變,對於系統的突發事件和技術選項的可行性都是如此。

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