綜合投資組合管理

Data Analysis for Business and Finance Concept. Graphic interface showing future computer technology of profit analytic, online marketing research and information report for digital business strategy.

基於資產回報預測、風險控制和組合優化的綜合分析,我們開發了一個投資組合管理模型。該項目縮小了理論研究和實際應用之間的差距,從而促進了基於人工智能的金融科技產品的商業化。在實踐中,成功的組合管理有三個關鍵因素:資產回報預測、風險控制和組合優化。實際的組合管理是這三個因素的結合。到目前為止,這三個方面通常是分開研究的,從而導致每個傳統模型存在缺陷。我們的目標是用一個綜合模型來取代這種方法。

傳統的預測方法主要是基於歷史數據的計量經濟模型,但這些模型實際上是“向後看”的方法。投資,另一方面,是一種“向前看”的活動,而市場相對有效,這意味著“向後看”的預測至少在理論上是無效的。在風險控制方面,傳統的組合模型通常只有單一的總風險度量,無法應對實際組合風險管理的要求。在組合優化方面,大多數模型僅考慮“優化”本身。在實踐中,組合優化應該將資產類別和風險度量的預測和優化相結合。

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