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線上消費者貸款的信用風險管理

Good credit and bad credit road sign. White two street signs with arrow on metal pole with word. Directional road. Crossroads Road Sign, Two Arrow. Blue sky background. Two way road sign with text.

我們以數據驅動的方法來模擬無抵押的電子商務貸款場景中的消費者違約風險。通過深入挖掘大量財務記錄中的Tick級購物行為,我們在細粒度上對消費者信用進行概述。仔細解讀可以實時評估未來支付風險,特別是當支付不需要提供擔保時。

線上消費驅動的信貸購物典型循環包括三個階段:瀏覽、下單並申請支付信貸、分期付款。模擬挑戰立即出現,因為這些高維記錄是大量樣本,每個事件階段都表現出不同程度的序列相依性。它們還表現出階段間相互關聯性的強烈異質性,並呈現出各種事件頻率的廣泛光譜,從每天數百次的瀏覽事件,到每季度或半年度分期付款的頻率。

我們計劃深入探索的其中一個方向是構建端到端的深度學習模型,將分開的序列神經網路(即長短期記憶模型)融合起來,分別編碼每個階段的微觀動作數據。

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