衍生品策略構建及回測工具

背景

在當今這個動態變化的金融市場上,對於創新的、無需編碼、基於AI的量化投資回測工具的需求至關重要,尤其是考慮到期權市場中有相當一部分交易是由量化交易驅動的。我們的“衍生品策略構建和回測工具”由一支經驗豐富的期權交易者和量化投資組合管理者團隊構建;它通過提供無編碼的簡易性、全面的AI應用、證券及其衍生品的完全整合,以及獨特高頻數據庫的訪問來滿足這一需求。該工具不僅填補了市場上的空白,還使交易者能夠以前所未有的精確度和便利性精煉和測試策略。許多交易者雖然積累了直覺和經驗,但由於現有工具的限制 ——可能過於複雜、策略選項不足,或提供的測試環境無法充分反映實際交易條件,例如在組合級別的流動性和保證金要求——而難以開發和歷史驗證相應的量化策略。通過解決這些挑戰,我們的工具提供了一個既直觀又有效的解決方案,支援交易者自信地應對期權市場的複雜性。

解決方案

衍生品策略構建及回測工具給期權交易者提供一個自訂期權組合的圖形化平台,基於後台的高頻數據,可以使用歷史數據對創建的投資組合進行策略驗證,工具數據涵蓋美股、港股和A股。

數據

我們擁有一個不斷擴充的專有高頻數據庫,目標是納入美國、香港以及中國A股市場的全部期權數據。我們的數據專家組將對採集的數據進行嚴格的清洗和處理,以確保數據的準確性、一致性及無誤差,進而無縫整合到我們的數據庫中,為使用做好充分準備。這一廣泛的數據集,為交易者在不同市場條件和地域之間驗證其策略提供了必要手段。

圖形介面

系統現配備了一個易於使用的圖形介面。終端用戶能夠通過簡單點擊圖形按鈕,輕鬆創建自訂投資組合,包括調整認購期權、認沽期權或基礎資產的數量。交易者可以通過不斷調整特定期權的執行價格來精細化自訂策略。此外,該介面還實時展示了關鍵的投資組合指標,即希臘字母值(包括Delta、Gamma、Theta、Vega和Rho),這些指標在評估風險和策略表現中起著至關重要的作用。

策略回測

交易者可以將他們構建的期權投資組合無縫整合到回測平台中,以便根據歷史數據評估策略表現。此功能不僅提供了策略過往表現的寶貴洞見,還允許交易者定義回測的廣泛參數,如測試間隔、頻率和買賣條件,這種靈活性對於模擬多樣化交易場景至關重要。此外,交易者還可以選擇從策略池中合併子策略,以評估這些綜合策略的歷史表現,從而促進策略的實驗和精煉。

系統增強

多樣化買賣信號:引入更廣泛的買賣信號選項,豐富用戶體驗,提供更大的策略定制靈活性。

高級保證金系統:建立全面的保證金系統,增強風險管理功能,提供更大的持倉和敞口控制。

常用期權策略快速鍵:為市場上常用的期權策略提供快速鍵,提高策略制定的效率和便捷性。

策略表現圖形化展示:提供常見期權策略歷史表現的圖形化展示,賦予用戶策略有效性的視覺評估能力。

通過這些功能和即將到來的系統增強,我們的工具旨在為交易者提供一個直觀而有效的解決方案,幫助他們自信地應對期權市場的複雜性。

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衍生品策略構建及回測工具
衍生品策略構建及回測工具
衍生品策略構建及回測工具給期權交易者提供一個自訂期權組合的圖形化平台,基於後台的高頻資料,可以使用歷史數據對創建的投資組合進行策略驗證,工具數據涵蓋美股、港股和A股。
Web3 商業方案
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以深厚的研究積累和應用探索,提供從商業模型設計、數據基礎設施、人工智能分析到交易決策輔助的一站式服務,為香港Web3業界賦能。讓每個人都能成為Web3領域的參與者和建設者,從技術發展中受益。
供應鏈金融解決方案
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AIFT提供一個平台作為跨境電商金融價值鏈利益相關者的業務生態系統,包括銀行、物流公司和支付公司。該電商平台的銷售收益和支付服務通道的現金存款分別用作應收帳款和保證金存款的分配。
智能中債
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AIFT 智能中債旨在結合人工智能算法和傳統及替代數據,以在中國債券市場的三個關鍵領域——信用評級、估值和風險管理方面取得顯著改進。目前,它專注於中國在岸市場,覆蓋了8000多種中國債券。從對資產分析到壓力測試工具,為成功投資於不斷增長的中國債券市場提供了全面的投資解決方案。
智能投資 
智能投資 
智能投資是一款應用程序,通過對公開數據的分析,給投資者提供增值信息,用以幫助其在股票、債卷、加密貨幣等二級市場投資。這款應用程序通過對大數據的分析,同時利用學術界前沿的研究成果,提供了七大板塊的投資工具:資產配置,市場風險監控,投資組合構建及組合風險模型,行業輪動,模式識別, 交易策略回測,另類資產分析。
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智能投資是一款應用程序,通過對公開數據的分析,給投資者提供增值信息,用以幫助其在股票、債卷、加密貨幣等二級市場投資。這款應用程序通過對大數據的分析,同時利用學術界前沿的研究成果,提供了七大板塊的投資工具:資產配置,市場風險監控,投資組合構建及組合風險模型,行業輪動,模式識別, 交易策略回測,另類資產分析。

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