冯冠豪教授应邀出席彭博投资管理论坛 分享量化投资与风险管理前沿洞见
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人工智能金融科技实验室（AIFT）科学家、香港城市大学商学院副教授冯冠豪教授，于二零二五年十一月五日应邀出席在彭博香港总部举办的彭博投资管理论坛（The Bloomberg Forum for Investment Management），并担任以“Risk-Budgeting for Equity Allocation: A Blueprint for Quant & Hedge Funds”（基于风险预算的股票配置：量化与对冲基金的蓝图）为主题的圆桌论坛嘉宾。
本次论坛汇聚了来自各大券商、资产管理公司、对冲基金和投行等全球及区域领先金融机构的资深从业者，以及学术界与政策领域的专家学者。论坛议题聚焦于股票组合的风险分配，以及风险模型在量化与多策略投资中的实际应用。与会者就市场实践与最新方法展开深入交流，充分体现出金融业界对数据与技术驱动投资方式的关注。
在圆桌讨论中，冯教授分享了关于量化投资与风险管理的最新见解。他指出，量化投资正逐步从传统因子框架，转向更系统化和数据驱动的研究路径。在评估投资信号价值时，机构投资者不仅关注模型解释力，还会考虑增量贡献、交易成本、模型稳定性等实际执行因素。冯教授进一步提到，机器学习技术正加速提升策略开发效率，使投资组合构建能够更好兼顾风险、收益与灵活性。
