AIFT Seminar by Prof. Li XIA
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夏俐教授于二零二三年八月二十二日举办的研讨会分享关于多周期均值-变异数投资组合的研究。他介绍了一种马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）的方法，以应对多周期投资组合选择中的均值-变异数优化挑战。初步结果显示，风险敏感的MDP方法获得了与随机控制完全相同的结果，并且可以进一步发展为更广泛且统一的框架。
