AIFT Seminar by Prof. Li XIA
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夏俐教授於二零二三年八月二十二日舉辦的研討會分享關於多週期均值-變異數投資組合的研究。他介紹了一種馬可夫決策過程（Markov Decision Process, MDP）的方法，以應對多週期投資組合選擇中的均值-變異數優化挑戰。初步結果顯示，風險敏感的MDP方法獲得了與隨機控制完全相同的結果，並且可以進一步發展為更廣泛且統一的框架。
